Норма обязательных резервов (НОР) – юридически закрепленная доля обязательств коммерческого финучреждения по привлеченным вкладам, которую необходимо предоставить Центробанку в форме беспроцентного депозита.

Она определяет размер гарантийного фонда КБ, с помощью которого выполняются обязательства кредитной организации перед вкладчиками. В России обязательные резервные требования регламентируются № 86-ФЗ О Центральном банке РФ (Банке России), а также нормативными актами регулятора.

Размер НОР в России

• по обязательствам перед юрлицами-нерезидентами — 5% в рублях и 7% в зарубежной валюте;
• по обязательствам перед юрлицами — 1% в рублях и 6% в зарубежной валюте;
• по другим обязательствам финучреждений — 1% в рублях и 7% в зарубежной валюте.

Важно! Единовременная корректировка нормативов обязательных резервов ограничена максимум пятью пунктами.

НОР как инструмент монетарной политики

Доступная для кредитования величина денежной массы определяется как разница между всеми привлеченными депозитами и объемом обязательного резервирования. В случае увеличения НОР кредитная активность финучреждений уменьшается по причине сокращения количества свободных средств. Понижение объема зарезервированных беспроцентных депозитов на счетах регулятора стимулирует рост предложения заемных денег для населения и предприятий.

Однако корректировка уровня НОР применяется Банком России нечасто, так как она выступает высокоэффективным инструментом — даже малейшее изменение нормы способно заметно повлиять на предложение денежных средств.

Усреднение обязательного резервирования

Согласно ст.38 № 86-ФЗ значение коэффициента усреднения должно находиться в диапазоне от 0 до 1. Он может формироваться отдельно для КБ, имеющих универсальную или базовую лицензию, а также для небанковских финучреждений.

Нарушение НОР

1. Если обязательные резервы банка составляют 25 млн. дол., а депозиты -
200 млн. дол., то норма обязательных резервов равна:

а) 8%; б)10%; в) 12,5%; г) 20%; д)25%.

2. Фактические резервы банка равны 30 млн. дол., общая сумма текущих вкла­
дов - 100 млн. дол., норма обязательных резервов - 10%. Избыточные ре­
зервы банка составляют:

а)70 млн. дол.; б) 30 млн. дол.; в)20 млн. дол.; г)10 млн. дол.; д) 3 млн. дол.

3. Избыточные резервы банка равны 5 млн. дол., общая сумма текущих вкла­
дов - 30 млн. дол., норма обязательных резервов - 20%. Фактические резер­
вы банка составляют:

а) 5 млн. дол.; б) 10 млн. дол.; в) 11 млн. дол.; г) 20 млн. дол.; д) 25 млн. дол.

4. Если фактические резервы банка составляют 72 млн. дол., а избыточные
равны 4% от депозитов, то при норме обязательных резервов 20% величина
обязательных резервов составит:

а)57,6 млн. дол.; б)60 млн. дол.; в)69,12 млн. дол.; г)70 млн. дол.; д)55 млн. дол.

5. Если норма обязательных резервов составляет 12,5%, а величина обяза­
тельных резервов банка равна 20 млн. дол., то величина депозитов равна:
а)250 млн. дол; б)200 млн. дол; в)160 млн. дол; г)147,5 млн. дол; д)125 млн. дол.

6. Норма обязательных резервов составляет 20%, и банк, не имеющий избы­
точных резервов, получает от нового клиента депозит 100 тыс. дол. Теперь
у банка имеются избыточные резервы, равные:

а) 20 тыс. дол.; б) 80 тыс. дол.; в) 100 тыс. дол.; г) 400 тыс. дол.; д) 500 тыс. дол.

7. Если норма обязательных резервов составляет 20%, а величина обяза­
тельных резервов банка равна 30 млн. дол., то максимальная величина креди­
тов, которую может выдать этот банк, равна:

а) 0; б) 300 млн. дол.; в) 200 млн. дол.; г) 150 млн. дол.; д) 120 млн. дол.

8. Если норма обязательных резервов составляет 20%, то наличие в банков­
ской системе избыточных резервов на сумму 100 дол. может привести к мак­
симальному увеличению предложения денег на:

а) 20 дол.; б) 100 дол.; в) 300 дол.; г) 500 дол.; д) 750 дол.

9. Если норма обязательных резервов составляет 25%, то банковский муль­
типликатор равен:

а) 0,25; б) 2,5; в) 4; г) 5; д)25.

10. Если норма обязательных резервов составляет 10% и банк, не имеющий
избыточных резервов, получает депозит на 100 дол. от нового клиента, то
его избыточные резервы будут равны:

а) 0; б) 10 дол.; в) 90 дол.; г) 100 дол.; д)1000дол.

11. Если обязательные резервы банка составляют 40 тыс. дол., а депозиты

- 200 тыс. дол., то банковский мультипликатор равен: а) 2; 6) 4; в) 5; г) 8; д)20.

12. Если банковский мультипликатор равен 8, то норма обязательных резер­
вов составляет:

а) 8%; б)10%; в) 12,5%; г) 20%; д) определенно сказать нельзя.

13. Если банковский мультипликатор равен 4, а величина депозитов банка
составляет 100 млн. дол., то обязательные резервы равны:

а) 20 млн. дол.; б) 25 млн. дол.; в) 40 млн. дол.; г)50 млн. дол; д)100 млн дол.

14. Если банковский мультипликатор равен 8, а величина обязательных ре­
зервов банка равна 30 млн. дол., то величина депозитов составляет:

а) 80 млн. дол; б) 120 млн. дол; в) 240 млн. дол; г) 300 млн. дол; д) 375 млн. дол.

15. Если банк, полностью использовав свои кредитные возможности, выдал в
кредит 24 тыс. дол., что привело к увеличению предложения денег на 120
тыс. дол., то величина депозитов этого банка равна:

а)12 тыс. дол.; б) 24 тыс. дол.; в) 25 тыс. дол.; г) 30 тыс. дол.; д) 48 тыс. дол.

16. Если человек забирает свой депозит на 1 тыс. дол. из банка А и вкладыва­
ет эту сумму на депозит в банк Б, то при норме обязательных резервов 10%
в результате этих действий общая величина депозитов до востребования
может измениться на:

а) 1 тыс. дол.; б) 9 тыс. дол.; в)10 тыс. дол.; г)0; д) определенно сказать нельзя.

17. Если в коммерческом банке имеется депозит на сумму 10 тыс. дол. и нор­
ма обязательных резервов равна 20%, то этот депозит способен увеличить
сумму предоставляемых этим банком кредитов на:

а)неопредел. величину; б)8 тыс.дол; в)10 тыс.дол; г) 20 тыс.дол; д)40 тыс. дол.

18. Вкладчик вносит в коммерческий банк 4000 дол. наличными. Коммерческий
банк увеличивает свои обязательные резервы на 800 дол. и выдает кредит на
сумму 2000 дол. В результате этих операций предложение денег:

а)↓на 4000дол; б)на 2000 дол; в)↓на 2000 дол; г)на 8000 дол; д)на 10000 дол.

19. Коммерческий банк продал своим клиентам государственные облигации на
1 млн. дол. и полученную сумму полностью добавил к своим резервам. Предло­
жение денег поэтому:

а) уменьшилось на 1 млн. дол.;

б) не изменилось;

в) увеличилось на 1 млн. дол;

г) увеличилось на 1 млн. дол., умноженный на банковский мультипликатор;

д) определенно сказать нельзя.

20. Коммерческий банк продал государственные облигации центральному бан­
ку на 500 тыс. дол. Сумму, которую заплатил центральный банк, коммерче­
ский банк полностью выдал в кредит. Норма обязательных резервов 12,5%.
Предложение денег поэтому:

а)↓на 500 тыс. дол; б) не изменилось;

в)на 500 тыс. дол; г) на 4000 тыс. дол.; д) на 3500 тыс. дол.

21. Если норма обязательных резервов составляет 10%, а величина обяза­
тельных резервов банка равна 50 млн. дол., то максимальная величина креди­
тов, которую может выдать вся банковская система, равна:

а) 4000 млн. дол.; б)4500 млн. дол.; в)5000 млн. дол.; г) 5500 млн. дол.

22. Если в коммерческом банке величина депозитов составляет 20 тыс. и
норма обязательных резервов - 25%, то увеличение предложения денег всей
банковской системой составит:

а) 20 тыс. дол.; б) 25 тыс. дол.; в) 40 тыс. дол.; г) 60 тыс. дол.; д) 80 тыс. дол.

23. Если в результате выдачи коммерческим банком кредита на сумму 40
тыс. дол. предложение денег увеличилось на 200 тыс. дол., то общая сумма
депозитов во всей банковской системе составляет:

а)250 тыс. дол; б)290 тыс. дол; в) 300 тыс. дол; г) 312,5 тыс. дол; д)400 тыс. дол.

24. Если депозиты коммерческих банков составляют 60 млрд. дол., банки пол­
ностью используют свои кредитные возможности и банковский мультипли­
катор равен 3, то предложение денег будет равно:

а)20 млрд. дол; б)60 млрд. дол; в)63 млрд. дол; г)120 млрд.дол; д)180 млрд. дол.

25. Если норма обязательных резервов составляет 30% и банковская систе­
ма имеет избыточные резервы на сумму 15 млн. дол., то банковская система
может увеличить денежную массу в максимальной степени на:

а) 0; б) 10,5 млн. дол.; в) 15 млн. дол.; г) 35 млн. дол.; д) 50 млн. дол.

26. В соответствии со следующим балансом банка:

Депозиты: 1000 тыс. дол.

Кредиты 850 тыс. дол. Максимальная величина нового кредита, который может предоставить этот банк при норме обязательных резервов 10%, составит:

а) 0; б) 50 тыс. дол.; в) 150 тыс. дол.; г) 500 тыс. дол.; д) 1000 тыс. дол.

27. Если общая сумма текущих вкладов в банк составляет 200 млн. дол., его фактические резервы равны 36 млн. дол., а норма обязательных резервов - 12,5%, то размеры кредитов, которые при этих условиях может дополни­тельно выдать банк и банковская система в целом, составляют соответст­венно: а)12,5 и 25 млн. дол; б) 3,6 и 164 млн. дол; в)25 и 36 млн. дол; г)11 и 88 млн. дол.

Дополнительные задачи

1. Депозиты коммерческих банков составляют 3000 млн. дол. Величина обя­
зательных резервов - 600 млн. дол. Если центральный банк снизит норму ре­
зервирования на 5 процентных пунктов, то на какую величину может измениться
предложение денег при условии, что банковская система использует свои кре­
дитные возможности полностью? Как изменится величина банковского мультип­
ликатора?

2. Депозиты банка составляют 500 тыс. дол. Обязательные резервы равны 50
тыс. дол. Как изменятся кредитные возможности банка и предложение денег со
стороны всей банковской системы, если вкладчик заберет со счета 20 тыс. дол.
на покупку нового автомобиля?

3. Величина депозитов коммерческого банка увеличилась на 60 тыс. дол. Нор­
ма обязательных резервов равна 20%. Определите кредитные возможности
этого банка и банковской системы в целом. Как изменилась общая сумма депо­
зитов всей банковской системы?

4. Депозиты банка составляют 350 тыс. дол. Обязательные резервы банка -
70 тыс. дол. Избыточные резервы банка - 30 тыс. дол. Каковы фактические
резервы банка? Какой объем кредитов банк уже выдал? Как изменится де­
нежная масса, если банк полностью использует свои кредитные возможности?

5. Банковский мультипликатор равен 5. Максимальное дополнительное коли­
чество денег, которое может создать банковская система, равно 40 млн дол.
Определите норму резервирования и величину кредитов, выданных банками.
Как изменится предложение денег в экономике, если норма резервных требова­
ний увеличится на 5 процентных пунктов?

6. Норма обязательных резервов равна 12%. Величина депозитов коммерче­
ского банка - 20 тыс. дол. Банк может выдать кредиты объемом не более 16,8
тыс. дол. Каковы избыточные резервы банка в процентах от депозитов?

Похожая информация.

1. Фактические резервы (Rf) коммерческого банка составляют 220 тыс. руб. Депозиты равны 950 тыс. руб. Норма обязательного резерва (r) составляет 20%. Как может измениться предложение денег (M), если банк решит использовать все свои избыточные резервы (Re) для выдачи ссуд?

Известно, что изменение денежной массы равно произведению банковского мультипликатора и избыточных резервов коммерческого банка:

Величина mb обратно пропорциональна норме обязательных резервов, то есть

mb = 1/r = 1/0,2 = 5.

Размер избыточных резервов равен разности фактических и обязательных резервов:

Re = Rf – Rr = Rf - D´r =

220 - 950´0,2 = 30 (тыс. руб.)

Тогда M = 30´5 = 150 (тыс. руб.).

2. Норма обязательных резервов r равна 20%. Коммерческий банк хранит еще 5% от суммы депозитов в качестве избыточных резервов. Величина депозитов составляет 10000. Какую максимальную сумму L банк может использовать для выдачи ссуд.

Величина L равна в данном случае фактическим резервам банка: L = Rf = D – Rr – Re =

D - D´r - D´0,05 =

10000 - 10000´0,2 - 10000´0,05 = =7500.

Еще по теме 13.6 ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ:

1. Крушвиц Л, Шефер Д., Шваке М.. Финансирование и инвестиции. Сборник задач и решений / Пер. с нем. под общей редакцией 3. А. Сабова и A. Л. Дмитриева. - СПб: Питер,2001. - 320 е.: ил. - (Серия «Учебники для вузов»)., 2001
2. АМИР Е.С.. ПРАКТИКУМ ПО ФИНАНСОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ Учебно-деловые ситуации, задачи и решения, 1997, 1997

Задача 1.

Суммарные резервы коммерческого банка составляют 250 млн. ден. единиц. Депозиты равны 980 млн. ден. ед. Норма обязательных резервов составляет 20 %. Как может измениться предложение денег, если банк решит использовать все свои избыточные резервы для выдачи ссуд?

Решение:

При норме обязательных резервов 20 % сумма обязательных резервов составит: 980 х 0,2 = 196 (млн. ден. ед.)

Избыточные резервы равны: 250 – 196 = 54 (млн. ден. ед.).

Если они все будут использованы для выдачи ссуд, то дополнительное предложение денег может составить:

Где
- дополнительное предложение денег;

- избыточные резервы коммерческого банка;

- депозитный мультипликатор, который определяется по формуле:
, где- норма обязательных резервов. Отсюда,
= 270 (млн. ден. ед.)

Задача 2.

Норма обязательных резервов равна 20 % . Коммерческий банк хранит ещё 5 % от суммы депозитов в качестве избыточных резервов. Величина депозитов составляет 20 000. Какую максимальную сумму банк может использовать для выдачи ссуд?

Решение:

Величина обязательных резервов составляет: 20 000 х 0,2 = 4 000.

Избыточные резервы равны: 20 000 х 0,05 = 1 000.

Суммарные резервы равны: 4 000 + 1 000 = 5 000.

Если резервы составляют 5 000, то оставшие средства банк может использовать для выдачи ссуд: 20 000 – 5 000 = 15 000.

Задача 3.

Центральный банк покупает государственные облигации у коммерческих банков на сумму 100 млн. ден. ед. Как может измениться предложение денег, если коммерческие банки полностью используют свои кредитные возможности, при условии, что норма резервирования депозитов составит 10 % (0,1) , (rr).

Решение:

Покупая облигации, Центральный Банк увеличивает резервы коммерческих банков на 100 млн. ден. ед. В результате у коммерческих банков возникают излишние резервы, которые они полностью могут использовать для выдачи ссуд. Максимально возможное увеличение предложения денег ΔМ составит:

Задача 4.

В 1996 г. реальный ВНП был равен 3 000 млрд. ден. ед., денежная масса (М) 600 млрд. ден. ед. Скорость обращения денег (V) составила 5 оборотов в год. В 1997 г. реальный ВНП (Y) вырос на 100 млрд. ден. ед., а денежная масса (М) на 200 млрд. ден. ед.

Каким был темп инфляции, если скорость обращение денег не изменилась?

Решение:

В соответствии с уравнением количественной теории денег:

М x V = Р х Y, где Р – уровень цен.

Для 1996 г.
.

Для 1997 г.

Следовательно, темп инфляции составил 29 %.

Задача 5.

Предположим, что каждый доллар, предназначенный для сделок, обращается в среднем 4 раза в год и направляется на покупку конечных товаров и услуг. Номинальный объем ВНП составляет 2000 млрд. долларов. Определите:

А) величину спроса на деньги для сделок;

Решение:

Согласно количественной теории денег спрос на деньги для сделок определяется с помощью уравнения обмена MV = PQ, где М – количество денег в обращении, V – скорость обращения денежной единицы, Р – уровень цен(индекс цен), Q – объем выпуска (в реальном выражении), т.е. номинальный ВНП (PхQ).Следовательно, M = PQ:V = 2000: 4 = 500 млрд.дол.

Б) В таблице представлена величина спроса на деньги со стороны активов при различных ставках процента. Используя данные, которые получили при ответе на вопрос А), укажите в таблице общий спрос на деньги.

Решение:

Общий спрос на деньги = спрос на деньги для сделок + спрос на деньги со стороны активов при каждом уровне процента, т.е.

500 + 20=520; 500+40=540 млрд.дол. и т.д. Получаемые результаты записываем в колонку №3 таблицы

В) Предложение денег составляет 580 млрд. дол. Определите равновесную ставку процента.

Решение:

Равновесие на денежном рынке устанавливается, когда общий спрос на деньги равен их предложению. Следовательно при ставке процента равной 10% спрос на деньги 580 млрд. дол. равен предложению денег 580 млрд.дол.

Г) Определите величину равновесной процентной ставки, если предложение денег возросло до 600 млрд.дол. сократилось до 540 млрд.дол.

Решение:

При росте предложения денег до 600 млрд.дол. равновесие на денежном рынке установится при равновесной процентной ставке 8%, при сокращении предложения денег до 540 млрд.дол. – равновесная ставка повысится до 14 %.

Д) Определите как изменится общий спрос на деньги при каждом уровне процентной ставки и равновесная ставка процента, если объем номинального ВНП увеличится на 80 млрд.дол.; сократится на 120 млрд.дол.

Решение:

Рост номинального ВНП на 80 млрд.дол. при неизменной скорости оборота денег (4 раза) приведет к увеличению спроса на деньги для сделок, который составит 2080: 4 = 520 млрд.дол. Общий спрос соответственно тоже возрастет при каждом уровне процента (540,560,580,600,620,640,660). Результаты вносим в колонку № 4 таблицы. Если предложение денег останется на уровне первоначальном (580 млрд.дол.), то равновесие установится при ставке процента равной 12%

Снижение номинального ВНП на 120 млрд. дол. приведет к снижению спроса на деньги для сделок до 470 млрд.дол. {(2000 – 120):4}. В результате снизится и общий спрос на деньги при каждом уровне процентной ставки (490,510,530,550,570,590,610) млрд.дол. Результаты переносим в колонку №5 таблицы. При условии, что предложение денег останется на уровне 580 млрд.дол.. равновесие на денежном рынке установится при ставке процента равной 5%.

В Гондурасе производятся только три товара: гайки, галоши и галстуки.

По данным приведённым в таблице, рассчитайте:1. Номинальный и реальный ВВП 2006 и 2013гг., 2.Дефлятор и индекс потребительских цен, если 2006г. – базовый.3.Как изменились за этот период стоимость жизни и уровень цен?

Решение:

Так как 2006 г. – базовый, номинальный и реальный ВВП 2006г. совпадают:

Где – цена блага в базовом периоде (2006г.), – количество блага в базовом периоде (2006г.).

Номинальный ВВП 2013г. – это ВВП, рассчитанный в ценах 2013 года.

Где – цена блага в текущем периоде (2013г.), – количество блага в текущем периоде (2013г.).

Реальный ВВП 2013 г. – это ВВП, измеренный в ценах 2006 г.

Дефлятор ВВП рассчитывается по формуле Пааше или индекса цен, где в качестве весов используется набор благ текущего периода (2013 г.):

Индекс потребительских цен (ИПЦ) рассчитывается по формуле Ласпейреса или индекса цен с базисными весами ( – объёмом выпуска отдельных видов товаров и услуг за 2006 г.).

Задача №3. Расчёт нормы обязательных резервов

Чему равна норма обязательных резервов, если обязательные резервы банка составляют 25 млн. долл., а депозиты – 200 млн. долл.?

Решение:

Норма обязательных резервов рассчитывается по формуле:

где – величина обязательных резервов банка, – величина депозитов.

Задача №4. Расчёт избыточных резервов банка

Фактические резервы банка равны 30 млн. долл., общая сумма текущих вкладов – 100 млн. долл., норма обязательных резервов – 10%. Каковы избыточные резервы банка?

Решение: Фактические резервы банка складываются из обязательных и избыточных резервов:

Для того чтобы определить величину обязательных резервов банка, нужно величину депозитов (D) умножить на норму обязательных резервов (rr обяз):

Получаем формулу для расчёта избыточных резервов:

Задача №9. Расчёт величины кредитного потенциала банка

Какую максимальную величину кредитов может выдать банк, если норма обязательных резервов составляет 20%, а величина обязательных резервов банка равна 30 млн. долл.?

Решение:

Величина кредитных возможностей банка равна разности между общей величиной депозитов и величиной обязательных резервов:

Величина депозитов:

Кредитный потенциал банка:

Задача №18. Расчёт добавленной стоимости

Фирма по производству автомобилей приобрела у сталелитейной фирмы прокат на сумму 1500 тыс. дол., покрышки у шинного завода на сумму 600 тыс. дол., комплектующие у различных фирм на сумму 1200 тыс. дол., выплатила зарплату своим рабочим в размере 1000 тыс. дол., потратила 300 тыс. дол. на замену изношенного оборудования и продала изготовленные 200 автомобилей по 30 тыс. дол. каждый, при этом прибыль фирмы составила 400 тыс. дол. Определите величину добавленной стоимости автомобильной фирмы.

Решение:

Стоимость, добавленная каждым производителем (фирмой), равна разнице между выручкой от продаж и стоимостью сырья и материалов (промежуточной продукции), купленной им у других производителей (фирм), и представляет собой чистый вклад каждого производителя (фирмы) в совокупный объём выпуска.

Задача №19. Расчёт ВВП, ВНП, ЧВП, ЧНП, НД, ЛД, РЛД и др.

Даны следующие макроэкономические показатели, млрд. долл.:

Определить: стоимость потреблённого капитала, валовые инвестиции, государственные закупки товаров и услуг, чистый экспорт, заработная плата, сальдо государственного бюджета, ВВП, ВНП, ЧВП, ЧНП, НД, ЛД, РЛД.

Задача №20. Расчёт реального ВВП, темпа прироста ВВП и темпа инфляции

Экономика страны характеризуется следующими показателями:

Определите:

а) Реальный ВВП 2010 г. в ценах 2008 г.;

б) Реальный ВВП 2011 г. в ценах 2008 г.;

в) Темпы прироста Номинального ВВП в период с 2010 г. по 2011 г.;

г) Темпы прироста Реального ВВП (в ценах 2008 г.) в период с 2010 г. по 2011 г.;

д) Темп инфляции (темп прироста дефлятора ВВП) в период с 2010 г. по 2011 г.

Задача №22. Расчёт национального дохода

Чему равен национальный доход, если:

ВВП составил 6500 млрд дол.,

стоимость потреблённого капитала – 550 млрд дол.,

прямые налоги – 590 млрд дол.,

косвенные налоги – 380 млрд дол.,

чистый факторный доход из-за границы – 250 млрд дол.